• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

8.3. Глобальная модель международной торговли — проект ЛИНК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 

Проект ЛИНК представляет собой глобальную модель международ­ной торговли, разработанную в 1968 г. Уортонской ассоциацией экономи­ческих прогнозов (WEFA) под руководством лауреата Нобелевской пре­мии Л. Клейна для оказания консультативной помощи Государственному департаменту США в выборе эффективных мероприятий во внутренней и внешней политике. Проект замышлялся для того, чтобы интегрировать статистические модели разных стран, в том числе стран третьего

мира

При этом векторы-столбцы экспорта и импорта обозначены через

а цены экспорта и импорта — через РЕ и Рм соответ-

и социалистических государств, в единую общую систему с целью улуч­шения понимания международных экономических связей и прогнози­рования в области мировой торговли.

Моделирование международной торговли с использованием проекта ЛИНК базируется на идее объединения национальных регионально-страновых эконометрических макромоделей на основе общей методики с целью проведения расчетных процедур для вычисления показателей международной торговли. Такой подход позволяет объединять автономно рассчитанные страновые и региональные эконометрическис модели с широ­ким спектром параметров при условии использования в них одной центра­лизованно выработанной методики проведения расчетов.

При построении модели ЛИНК используются показатели экспортных цен, импорта и прочих факторов, определяющих особенности уровня социально-экономического развития каждой страны. Необходимо отме­тить, что эта модель учитывает только международную торговлю товарами, однако показатели экспорта и импорта услуг при наличии статистических данных могут быть отражены в моделях отдельных стран.

В проект ЛИНК вошли модели промышленно развитых стран, а также развивающихся регионов (Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближ­него Востока и Африки) и группы стран с переходной экономикой.

Расчеты в проекте ЛИНК проводятся в разрезе четырех товарных групп:

— продукты питания, напитки, табачные изделия;

— сырье и материалы;

— топливо;

— готовые изделия, полученные в результате укрупнения 10 пози­ций Международной стандартной торговой классификации (МСТК).

С помощью проекта ЛИНК были проимитированы последствия энер­гетического кризиса 1973 — 1974 гг., «новой экономической политики» Р. Никсона, а также возможных вариантов налоговой политики администра­ции Дж. Картера для экономики США и ряда других стран. В частности, «постлинковые» результаты расчетов по последнему сценарию показали, что снижение налогов в США, передавшись по цепи межстрановых эко­номических взаимодействий, обнаруживает наибольшее воздействие на улучшение платежного баланса Франции.

Методическим каркасом проекта является матрица мировой торгов­ли (сводного баланса международной торговли) (табл. 8.1), которая отра­жает движение товарного потока из страны (региона) / в страну (регион)/имеет вид X - Хг :

ственно. Тогда матрица коэффициентов удельной торговли, полученная путем деления соответствующих элементов таблицы на импорт страныу, записывается следующим образом:

(8.10)

где

Соотношение между экспортом и импортом в матричной форме зада­ется как

(8.П)

Сумма по столбцу матрицы А равна единице, следовательно, в дан­ной модели мировой торговли имеет место тождество:

(8.12)

Другими словами, мировой экспорт равен мировому импорту. Однако необходимо отмстить, что ошибка этого тождества может составлять около 1 млрд дол. из-за различия в оценках стран ввиду возникновения стати­стических ошибок, ошибок в определении таможенных режимов и т.п.

Используя равенство (8.11) и сопоставив предыдущие равенства, вы­водим

Уравнение, связанное с предыдущим и демонстрирующее равенство номинальной стоимости экспорта и импорта в одних денежных единицах, выводится так. Из равенства (8.12) получаем

(8.14)

откуда

где          j-,...,n.

Окончательно

(8.15)

В результате

(8.16)

представляет собой известную систему ЛИНК и является инструментом для превращения экспортных и импортных цен в эндогенные переменные. Строки матрицы А в равенстве (8.11) выступают в роли корректирующих величин при сопоставлении объемов национального импорта с экспортом. Столбцы матрицы А в тождестве (8.15) —- веса при сопоставлении националь­ных экспортных цен и превращении их в импортные как средневзвешенные. Алгоритм проекта ЛИНК реализуется следующим образом.

На первом этапе задаются обоснованные значения экспорта и импортных цен, которые поступают в систему уравнений национальной модели; таким образом рассчитываются значения импорта и экспортных цен.

Затем полученные значения вводятся в систему уравнений ЛИНК и по ним определяются новые значения экспорта и импортных цен, кото­рые сравниваются с заданными ранее, и при наличии расхождений, выхо­дящих за допустимые пределы, процесс повторяется до обеспечения сходимости. Мировая торговля при этом трактуется как сумма мирового

импорта.

Проект ЛИНК ставил своей целью определение областей приложе­ния усилий Соединенных Штатов по балансированию внешнеторговой политики исходя из условий сбалансированности мировой торговли (равенство глобального экспорта и импорта), что достигается с помощью определенного алгоритма коррекции.

Несмотря на то что система ЛИНК была разработана для того, чтобы служить инструментом прогнозирования в мировом масштабе, она не оправдала себя в этом качестве. Так, построение системы на основе краткосрочных и среднесрочных национальных и региональных экономических моделей препятствует ее использованию при составлении долгосрочных прогнозов. Между тем, большинство глобальных проблем носит долго­срочный характер. Кроме того, система даст неточные результаты даже при краткосрочном прогнозировании цен — ключевом показателе системы. Наконец, она ориентирована на нужды ведущих развитых стран, хотя важнейшая часть глобальных экономических проблем связана с поиском путей ликвидации отсталости развивающихся стран.

С методической точки зрения автономные страновые компоненты проекта ЛИНК, а также способ их увязки в единую систему представляют несомненный интерес.

Проект ЛИНК известен наиболее широко, но это только одна из моде­лей подобного рода. Государственными агентствами во всем мире были разработаны несколько подобных моделей: ЕРРА — мировая эконометри-ческая модель, созданная Японским агентством экономического планирова­ния; EEC — модель Европейской экономической комиссии; MINIMOD — сравнительно небольшая модель МВФ. Кроме того, широкомасштабные модели были разработаны частными фирмами, занимающимися экономи­ческими консультациями, например DRI — модель объединенных данных о ресурсах.

Проект ЛИНК представляет собой глобальную модель международ­ной торговли, разработанную в 1968 г. Уортонской ассоциацией экономи­ческих прогнозов (WEFA) под руководством лауреата Нобелевской пре­мии Л. Клейна для оказания консультативной помощи Государственному департаменту США в выборе эффективных мероприятий во внутренней и внешней политике. Проект замышлялся для того, чтобы интегрировать статистические модели разных стран, в том числе стран третьего

мира

При этом векторы-столбцы экспорта и импорта обозначены через

а цены экспорта и импорта — через РЕ и Рм соответ-

и социалистических государств, в единую общую систему с целью улуч­шения понимания международных экономических связей и прогнози­рования в области мировой торговли.

Моделирование международной торговли с использованием проекта ЛИНК базируется на идее объединения национальных регионально-страновых эконометрических макромоделей на основе общей методики с целью проведения расчетных процедур для вычисления показателей международной торговли. Такой подход позволяет объединять автономно рассчитанные страновые и региональные эконометрическис модели с широ­ким спектром параметров при условии использования в них одной центра­лизованно выработанной методики проведения расчетов.

При построении модели ЛИНК используются показатели экспортных цен, импорта и прочих факторов, определяющих особенности уровня социально-экономического развития каждой страны. Необходимо отме­тить, что эта модель учитывает только международную торговлю товарами, однако показатели экспорта и импорта услуг при наличии статистических данных могут быть отражены в моделях отдельных стран.

В проект ЛИНК вошли модели промышленно развитых стран, а также развивающихся регионов (Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближ­него Востока и Африки) и группы стран с переходной экономикой.

Расчеты в проекте ЛИНК проводятся в разрезе четырех товарных групп:

— продукты питания, напитки, табачные изделия;

— сырье и материалы;

— топливо;

— готовые изделия, полученные в результате укрупнения 10 пози­ций Международной стандартной торговой классификации (МСТК).

С помощью проекта ЛИНК были проимитированы последствия энер­гетического кризиса 1973 — 1974 гг., «новой экономической политики» Р. Никсона, а также возможных вариантов налоговой политики администра­ции Дж. Картера для экономики США и ряда других стран. В частности, «постлинковые» результаты расчетов по последнему сценарию показали, что снижение налогов в США, передавшись по цепи межстрановых эко­номических взаимодействий, обнаруживает наибольшее воздействие на улучшение платежного баланса Франции.

Методическим каркасом проекта является матрица мировой торгов­ли (сводного баланса международной торговли) (табл. 8.1), которая отра­жает движение товарного потока из страны (региона) / в страну (регион)/имеет вид X - Хг :

ственно. Тогда матрица коэффициентов удельной торговли, полученная путем деления соответствующих элементов таблицы на импорт страныу, записывается следующим образом:

(8.10)

где

Соотношение между экспортом и импортом в матричной форме зада­ется как

(8.П)

Сумма по столбцу матрицы А равна единице, следовательно, в дан­ной модели мировой торговли имеет место тождество:

(8.12)

Другими словами, мировой экспорт равен мировому импорту. Однако необходимо отмстить, что ошибка этого тождества может составлять около 1 млрд дол. из-за различия в оценках стран ввиду возникновения стати­стических ошибок, ошибок в определении таможенных режимов и т.п.

Используя равенство (8.11) и сопоставив предыдущие равенства, вы­водим

Уравнение, связанное с предыдущим и демонстрирующее равенство номинальной стоимости экспорта и импорта в одних денежных единицах, выводится так. Из равенства (8.12) получаем

(8.14)

откуда

где          j-,...,n.

Окончательно

(8.15)

В результате

(8.16)

представляет собой известную систему ЛИНК и является инструментом для превращения экспортных и импортных цен в эндогенные переменные. Строки матрицы А в равенстве (8.11) выступают в роли корректирующих величин при сопоставлении объемов национального импорта с экспортом. Столбцы матрицы А в тождестве (8.15) —- веса при сопоставлении националь­ных экспортных цен и превращении их в импортные как средневзвешенные. Алгоритм проекта ЛИНК реализуется следующим образом.

На первом этапе задаются обоснованные значения экспорта и импортных цен, которые поступают в систему уравнений национальной модели; таким образом рассчитываются значения импорта и экспортных цен.

Затем полученные значения вводятся в систему уравнений ЛИНК и по ним определяются новые значения экспорта и импортных цен, кото­рые сравниваются с заданными ранее, и при наличии расхождений, выхо­дящих за допустимые пределы, процесс повторяется до обеспечения сходимости. Мировая торговля при этом трактуется как сумма мирового

импорта.

Проект ЛИНК ставил своей целью определение областей приложе­ния усилий Соединенных Штатов по балансированию внешнеторговой политики исходя из условий сбалансированности мировой торговли (равенство глобального экспорта и импорта), что достигается с помощью определенного алгоритма коррекции.

Несмотря на то что система ЛИНК была разработана для того, чтобы служить инструментом прогнозирования в мировом масштабе, она не оправдала себя в этом качестве. Так, построение системы на основе краткосрочных и среднесрочных национальных и региональных экономических моделей препятствует ее использованию при составлении долгосрочных прогнозов. Между тем, большинство глобальных проблем носит долго­срочный характер. Кроме того, система даст неточные результаты даже при краткосрочном прогнозировании цен — ключевом показателе системы. Наконец, она ориентирована на нужды ведущих развитых стран, хотя важнейшая часть глобальных экономических проблем связана с поиском путей ликвидации отсталости развивающихся стран.

С методической точки зрения автономные страновые компоненты проекта ЛИНК, а также способ их увязки в единую систему представляют несомненный интерес.

Проект ЛИНК известен наиболее широко, но это только одна из моде­лей подобного рода. Государственными агентствами во всем мире были разработаны несколько подобных моделей: ЕРРА — мировая эконометри-ческая модель, созданная Японским агентством экономического планирова­ния; EEC — модель Европейской экономической комиссии; MINIMOD — сравнительно небольшая модель МВФ. Кроме того, широкомасштабные модели были разработаны частными фирмами, занимающимися экономи­ческими консультациями, например DRI — модель объединенных данных о ресурсах.