• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Глава 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 

Мировой рынок — исторически сложившаяся, постоянно развива­ющаяся система обмена товарами и услугами, базирующаяся на между­народном разделении труда и международных торгово-экономических, валютно-финансовых и кредитных отношениях. Он является сложной сово­купностью международных региональных и товарных рынков, неоднород­ным по составу и крайне динамичным образованием. Современный мировой рынок развивается в условиях все более углубляющейся интернационали­зации хозяйственной жизни, что наглядно проявляется в интенсивном раз­витии устойчивых экономических связей между странами, повсеместном выходе воспроизводственного процесса за рамки национальных границ, международном обобществлении самого процесса производства и быст­ром расширении обмена результатами труда на мировой арене.

Мировой товарный рынок охватывает в первую очередь сферу обра­щения, однако в современном понимании этого термина он ни в коем слу­чае не должен абстрагироваться от более глубинных факторов, формиру­ющих устойчивые средне- и долгосрочные тенденции развития сферы материального производства и потребления.

Мировой товарный рынок отличается сложной иерархической струк­турой и формируется под воздействием широкого круга разнообразных экономических, политических и социальных факторов, что позволяет рас­сматривать его в качестве большой системы с развитой инфраструктурой, относительно автономным поведением слагаемых его элементов или под­систем, находящихся в повседневном взаимодействии при общей их высо­кой активности и способности к адаптации.

Современный мировой рынок — это сложная совокупность различ­ных товаров и услуг; он чутко реагирует на происходящие в мире измене­ния в сфере научно-технического прогресса, в формах и методах между­народной торговли, вопросах мирового ценообразования и участия государств в управлении международными экономическими отношениями на фоне быстро развивающихся и все более углубляющихся процессов интернационализации и глобализации всей хозяйственной жизни мирового сообщества.

Объективный процесс расширения всех форм международного эко­номического сотрудничества и разделения труда неуклонно усиливает воздействие внешнеэкономического фактора в развитии хозяйства и нашей страны, делает насущной необходимостью предвидение возможных резуль­татов, к которым приведут в перспективе те или иные хозяйственные реше­ния. Конечный эффект от такого рода решений в значительной мере будет зависеть от состояния и перспектив развития мирового рынка, причем чрез­вычайно важно, что последний будет в подавляющем числе случаев выс­тупать как объект (деловая среда), в своем развитии практически незави­симый от деятельности каждого из числа иностранных и российских участников международной торговли. В полной мере это относится к таким основополагающим параметрам мирового рынка, как динамика мировых товарных цен, спроса и предложения на подавляющее большинство това­ров и услуг, движение капитала, объемы и структура соответствующего экспорта и импорта по отдельным странам и миру в целом.  

Предвидение как объективно насущная потребность дальнейшего раз­вития общества традиционно занимает важнейшее место в теории и прак­тике управления экономическими процессами. Так, правильная и свое­временная оценка перспектив развития мирового рынка в целом или отдельных его составляющих является непременным условием и предпо­сылкой достижения необходимой эффективности хозяйственного руковод­ства внешнеэкономической деятельностью как на уровне страны в целом, так и применительно к конкретной компании, фирме — участнику между­народной торговли. Предвидение, которое в практической внешнеторго­вой работе выступает в форме прогнозирования, т.е. целенаправленной разработки конкретных прогнозов мирового рынка в целом или отдель­ных товарных рынков, создает надежную базу для выработки оптималь­ной тактики и стратегии участия страны или отдельной фирмы в между­народных экономических отношениях.

При этом внешнеэкономические прогнозы мирового рынка и его отдельных составляющих должны сочетаться и учитывать независимые прогнозы другого характера, в частности, социально-экономические, поли­тические, научно-технические, экологические, демографические и многие другие, составляя в итоге сбалансированное единое информационное поле в рамках общей взаимосвязанной прогнозной системы.

Основу прогнозирования составляют законы диалектики. Принципи­альная возможность составления научно обоснованного внешнеэкономи­ческого прогноза определяется объективным наличием прямой причин­но-следственной преемственности в развитии мирового рынка и международной торговли. Задача разработки надежного, логически дока­зуемого прогноза как раз и состоит в том, чтобы на фоне настоящего со­стояния исследуемого объекта, с учетом его прошлого, найти новейшие элементы зарождающегося будущего и, исследуя основные тенденции и важнейшие факторы, их определяющие, выработать обоснованные суж­дения о наиболее вероятной картине развития анализируемого объекта в рассматриваемой перспективе.

7.1. Сущность понятия «прогноз мирового рынка», его основные виды

Применительно к предмету настоящего исследования наиболее правиль­ным будет следующее определение: прогноз мирового рынка есть объектив­ное, научно обоснованное, вероятностное по своей природе суждение о дина­мике основных параметров (показателей) анализируемого объекта и альтернативных вариантах их возможного развития при условии исполнения заранее принятых гипотез и предпосылок, сформулированных разработ­чиком прогноза для заданной перспективы. Прогноз — это всегда набор возможных исходов (вариантов), сопровождаемый соответствующим спек­тром вероятностей каждого из них. В самом общем случае поливариантный прогноз строится исходя из логической модели: «если..., то...», где «если...» подразумевает определенные предпосылки, допущения и принятые гипо­тезы, а «то...» — соответствующие прогнозные следствия, результаты.

С учетом предпосылок и гипотез, принятых автором прогноза в про­цессе его разработки, он может быть одно- или многовариантным, причем в последнем случае каждый из вариантов должен иметь оценку степени вероятности его исполнения. Объективная природа предвидения будущего позволяет утверждать, что одновариантный прогноз должен всегда рас­сматриваться лишь как частный случай, при условии что именно он явля­ется наиболее вероятным из всех других вариантов, принципиальная воз­можность которых, однако, объективно неизбежна.

Условия неопределенности, объективно и неизбежно сопровожда­ющие любые умозаключения и суждения, касающиеся будущего в развитии исследуемого явления, требуют, чтобы прогнозирование осуществлялось не в виде единственной жесткой последовательности оценки событий и факторов, а в форме гибкого поливариантного построения. Конечная цель прогнозирования — выделить наиболее вероятные, альтернативные пути развития исследуемого объекта из широкой гаммы возможных его состоя­ний, разумеется, при определенном уровне знаний о нем и закладываемых (сформулированных) в прогнозах предпосылках.

Принятие конкретного управленческого решения на основе того или иного варианта прогноза является, таким образом, не чем иным, как аргу­ментированным выбором лишь одного из возможных вариантов поведе­ния в противовес чисто познавательному, пусть даже научно обоснован­ному академическому предвосхищению.

Практика свидетельствует, что в процессе разработки прогноза мирового рынка следует учитывать ряд предъявляемых к нему обязатель­ных требований.

Во-первых, прогноз должен быть научно обоснованным и систем­ным, т.е. разрабатываться на базе тщательного и всестороннего анализа «предыстории» и комплекса всех факторов, которые могут оказать сущест­венное влияние на общую динамику рынка в прошлом, настоящем и в пер­спективе. Чрезвычайно важным является правильный выбор периода предыстории, т.е. «базового периода», на протяжении которого исследу­ются и фиксируются основные определяющие тенденции, характеризу­ющие сущность рынка. Именно правильность выбора необходимого и вместе с тем достаточного по продолжительности «базового периода» в значи­тельной мере предопределяет качество и надежность разрабатываемого прогноза.

Во-вторых, прогноз должен быть доказательным и воспроизводимым, т.е. тот же конечный прогнозный результат мог бы быть получен другим независимым разработчиком теми же или иными методами, но на базе той же исходной информации и принятых предпосылках и гипотезах, положенных в основу прогноза.

В-третьих, прогноз должен, как правило, иметь альтернативный (поливариантный) характер в строгом соответствии с принятыми его авторами-разработчиками предпосылками и гипотезами.

В-четвертых, прогноз должен регулярно корректироваться и обнов­ляться еще в рамках текущего прогнозного периода (горизонта) по мере поступления новейшей информации, т.е. сам процесс прогнозирования должен носить постоянно действующий, непрерывный характер.

В-пятых, прогноз должен быть четко сформулирован и ясно изложен, не допуская в последующем каких-либо неясностей и противоречивых толкований его пользователями.

Внешнеэкономические прогнозы можно классифицировать по следу­ющим основным признакам:

предмету, или объекту, прогнозирования;

горизонту, или периоду, прогнозирования;

функциональному признаку.

Предмет, или объект, прогнозирования, его конкретные прогнозные характеристики (параметры) определяются на этапе постановки прогноз­ной задачи. Их классификация включает общемировые, страновые и отрас­левые показатели производства, потребления, экспорта, импорта, мировых цен, спроса и предложения и т.п., применительно к конкретным товарным рынкам, а также параметры, характеризующие динамику основных финан­совых показателей, инвестиций, движения курсов акции, валют и пр.

Естественно, что конкретный объект прогнозирования диктует и соот­ветствующий набор экономических показателей, анализ определенного круга основополагающих факторов их формирования и, наконец, харак­тер и необходимый объем всей требующейся исходной информационно-статистической базы.

Современная внешнеторговая практика свидетельствует, что перво­степенный интерес представляет прогнозирование мировых цен на основ­ные товары, спрос и предложение на них на мировом рынке. Конкретно для нашей страны, которая, как известно, является традиционно крупным экспортером многих видов промышленного сырья (топливно-энергетиче­ского, черных, цветных и драгоценных металлов, лесоматериалов и др.), а также импортером многих видов сельскохозяйственного сырья (зерно­вых, кофе, какао-бобов, натурального каучука, мяса и др.) с мирового рынка, эти товарные рынки и соответственно перспективы их развития имеют огромное значение. Важно при этом отметить, что именно эти рынки промышленного и сельскохозяйственного сырья в отличие от рынков машинотехнической и другой готовой продукции отличаются крайне высокой подвижностью и, как следствие, большой трудоемкостью и слож­ностью как объекты анализа и прогнозирования.

Горизонт, или период, прогнозирования является важнейшей харак­теристикой прогноза, определяя в решающей степени его надежность, трудоемкость и используемый инструментарий.

Применительно к мировому товарному рынку общепринятым является деление прогнозов на краткосрочные или конъюнктурные—до 1—1,5 лет, среднесрочные — порядка 4—6 лет и долгосрочные — порядка 10—15, реже 20—25 лет. Следует отметить, что границы этих определений в зна­чительной мере условны и диктуются поставленными целями прогнозной задачи и особенностями исследуемого объекта — конкретного товарного рынка.

Нетрудно заметить, что в основе предлагаемой классификации лежит длительность классического экономического цикла мирового воспроиз­водства продолжительностью 4—6 лет, столь характерного для более чем вековой истории развития экономики основных капиталистических стран. Прогнозирование краткосрочное предполагает предвидение отдельных этапов в рамках одного экономического цикла, среднесрочное — самого цикла и главным образом переломов в его развитии и, наконец, долго­срочное — основополагающих тенденций в рамках двух, трех или более экономических циклов.

Временные границы (пределы) научно обоснованного прогнозирования в значительной мере обусловлены двумя обстоятельствами: во-первых, теми задачами, которые ставятся постановщиками проблемы и реализу­ются исполнителями прогнозных разработок в соответствии с уровнем развития производительных сил в обществе, его потребностями и реаль­ными возможностями научно-технического характера, и, во-вторых, естест­венным объективно возможным горизонтом научно обоснованного прог­ноза, логически проистекающего из самой экономической сущности исследуемого явления, его масштабности и устойчивости основных тен­денций, характерных для всей истории его развития.

Приведенная классификация внешнеэкономических прогнозов по горизонту прогнозирования отнюдь не является формальной, поскольку каждый из этих видов прогноза в процессе своей разработки имеет свою специфику и требует учета сугубо своих, только ему присущих факторов формирования мирового рынка. При этом последние по мере увеличения заданного периода прогнозирования имеют все более агрегированную форму и, в противовес микроэкономическому, обобщенный макроэконо­мический характер.

Наиболее логически законченной и хорошо применимой в практике прогнозирования мировых товарных рынков, на наш взгляд, представля­ется классификация прогнозов по функциональному признаку: на исследо­вательские, программные и организационные.

Исследовательский прогноз (его часто также называют поисковым) должен ответить на следующие вопросы: во-первых, как и в каком направ­лении (или направлениях) может изменяться в обозримом будущем анали­зируемый объект и, во-вторых, какие из этих изменений желательны и необходимы с позиций разработчика и пользователя прогноза. Задачей такого прогноза является определение целей для последующего взаимо­действия с этим объектом в виде некоторой проблемы либо комплекса мер, которые требуется четко сформулировать для их последующего решения в течение прогнозного периода.

Программный прогноз должен уже выявить средства достижения желаемых и необходимых результатов, установить промежуток времени, в течение которого будет реализован каждый из возможных вариантов и, наконец, определить степень уверенности в получении некоторого поло­жительного результата по тому или иному варианту. В итоге формули­руются вероятные пути достижения поставленных целей в отношении исследуемого объекта.

В задачу организационного прогноза входит подготовка ответов на следующие вопросы: что собственно нужно сделать, какие финансовые, материально:технические и кадровые ресурсы и необходимый комплекс организационно-технических мероприятий потребуется для практической реализации каждого из возможных вариантов. Результатом прогноза является определение возможных вариантов распределения ресурсов и осу­ществление комплекса конкретных организационно-технических меро­приятий, необходимых для успешного достижения поставленных целей.

Взятые как единое целое эти три типа прогнозов логически дополняют друг друга, предоставляя участнику внешнеэкономической деятельности надежную и полную информацию для принятия оптимальных управлен­ческих решений в соответствии с основными целями и задачами прогно­зирования мировых товарных рынков.

Кроме того, при классификации прогнозов по функциональному признаку часто выделяют так называемые нормативные прогнозы, которые в значительной мере включают понятие и сущность программного и орга­низационного прогнозов, указанных выше. Нормативный прогноз, в отли­чие от исследовательского или поискового, предполагает его построение в обратной последовательности: от заранее сформулированных генераль­ных целей и ориентиров в будущем — обратно в настоящее с четкой фор­мулировкой тех путей развития, условий и средств, которые необходимы для практического достижения поставленных целей. Нормативно-целевой подход к задачам прогнозирования во многом близок к традиционному процессу поэтапного планирования внешнеэкономической деятельности.

Очевидно, что предлагаемая выше классификация внешнеэкономи­ческих прогнозов по функциональному признаку предопределяет и стро­гую последовательность их разработки от исследовательских через про­граммные — к организационным.

В современной научной литературе часто также используют другую, близкую к описанной выше, классификацию прогнозов на активные и пассивные. Под первыми подразумеваются такие, когда разработчик в про­цессе выработки прогноза заранее принимает собственные действия, пред­посылки и управленческие решения, которые целенаправленно формируют желательный для него конечный прогнозный результат. При пассивном прогнозе разработчик, напротив, пытается лишь предсказать варианты развития конечных событий, не имея, однако, возможности как-либо управ­лять этими событиями, формировать их прогноз в нужном, выгодном для себя направлении. Аналогию в последнем случае можно провести с пого­дой: ею трудно управлять, но учитывать прогнозы всем крайне важно.

И наконец, с позиций пользователя прогнозы можно также подразде­лять на предсказательные и предуказательные. Под первым подразумева­ется прогнозное суждение, отражающее один, но всегда наиболее вероят­ный вариант развития событий, т.е. попытки дать конкретный ответ на вопрос «что будет?», оставляя как бы в стороне вероятностную, много­вариантную сущность и природу прогноза, в то же время давая вполне конкретное суждение о перспективах развития анализируемого явления. Такого рода прогнозы наиболее характерны для краткосрочной перспек­тивы, когда крайне ограниченный горизонт прогнозирования не позволяет детально рассматривать и объективно оценивать последствия многовариант­ного сценария. Краткосрочные (конъюнктурные) прогнозы предсказатель­ного характера исходят из предположения, что в прогнозируемом периоде не произойдет каких-либо существенных качественных внутриструктур-ных изменений в развитии исследуемого объекта, касающихся его сущ­ности и основных факторов формирования. Однако будут иметь место неко­торые количественные изменения в рамках тенденций и закономерностей, наблюдавшихся в пределах базового периода предыстории.

Во внешнеэкономической сфере одповариантные прогнозы, носящие ярко выраженный предсказательный характер, наиболее часто используют в процессе разработки оптимальной тактики выступления на рынке на краткосрочную перспективу.

В подавляющем большинстве случаев средне, а тем более долгосроч­ные прогнозы должны обязательно носить предуказатсльный много­вариантный характер, когда разработчик ставит задачу дать по возмож­ности весь набор (веер) возможных направлений развития исследуемого явления на рассматриваемую перспективу, оценивая при этом степень вероятности того или иного варианта. В рамках такого рода прогноза глав­ным будет не просто попытка предвидеть то, что будет, но дать широкую палитру возможных вариантов на базе широкого набора предпосылок и допущений, четко сформулированных в процессе проведения прогнозного исследования. Средне- и долгосрочный характер такого рода прогнозов дает их пользователю реальную возможность для серьезного анализа воз­можных рыночных ситуаций на перспективу и своевременной подготовки мер по их использованию в рамках разработки вариантов стратегии своего поведения на рынке.

Прогнозы предсказательного типа в отличие от прогнозов предуказа-тельных с чисто методологических позиций целенаправленно носят как бы упрощенный одновариантный характер, однако именно благодаря этому они общепонятны, легко интерпретируются и, что особенно важно, в конеч­ном итоге поддаются более четкой оценке степени их реальной сбыва­емое™ и возможности практического использования.

В арсенале современной науки известно более 100 различных мето-. дов и приемов прогнозирования, отличающихся по своему инструмен­тарию, области применения, научной обоснованности и требованиям к исходной информации. Результаты прогнозирования, их качество, дока­зательность и надежность в свою очередь в решающей степени зависят от правильности выбора и корректности использования того или иного метода или их группы (системы), логического соответствия используемых мето­дов объекту исследования и поставленной конечной цели. Опыт свиде­тельствует, что для разработки, например, конъюнктурных прогнозов раз­ных мировых товарных рынков могут применяться одни и те же методы, как два или несколько независимых и различных по своей природе мето­дов часто дополняют друг друга при совместной разработке прогноза по одному из рынков.

Задача прогнозиста состоит в том, чтобы, учитывая специфику объекта прогнозирования, оптимальным образом отобрать и квалифицированно

Весьма характерным примером краткосрочных прогнозов предсказатель­ного типа являются прогнозы Гидрометеоцентра на один или несколько дней, когда предлагается лишь один (но наиболее вероятный) вариант изменения погоды, при   этом, как правило, не сопровождающийся возможными прогнозными альтернати­вами и формулировкой допускаемых при этом предпосылок использовать комплекс доступных ему методов прогнозирования в целях достижения наиболее надежных конечных результатов.

7.2. Прогнозы как исходная основа для принятия эффективных тактических и стратегических решений рыночного поведения

Внешнеэкономические прогнозы в условиях рыночных методов хозяй­ствования, общей неустойчивости, столь свойственной для современного мирового рынка, и высокой изменчивости факторов его формирования выступают в качестве основополагающей исходной информации для приня­тия обоснованных управленческих решений, позволяющих минимизировать коммерческие риски при проведении внешнеэкономических операций.

Именно прогнозы, показывающие, при каких обстоятельствах и с какой вероятностью могут возникать те или иные рыночные тенденции, возмож­ные переломы в их развитии, описывают наиболее вероятные варианты событий. Они не только отвечают на вопрос, что собственно может проис­ходить на рынке, но дают реальную возможность заранее разработать для последующей реализации те или иные организационные мероприятия, которые будет необходимо проводить участнику внешнеторговой деятель­ности для достижения им максимального коммерческого успеха.

Для продавца, например, наличие краткосрочных прогнозов мировых цен будет означать возможность априорной разработки оптимальной тактики выступления на рынке, т.е. целенаправленного распределения своих продаж в течение года с обеспечением максимально возможной экс­портной выручки в периоды наиболее благоприятной конъюнктуры миро­вого рынка. Напротив, для покупателя это даст возможность в течение того же годового периода минимизировать свои суммарные расходы на закупку товара при обеспечении заранее планируемого физического объема импорта.

Как свидетельствует опыт, практическая реализация этой идеи воз­можна в довольно редком числе случаев, прежде всего тогда, когда удается достоверно установить на строго количественной основе влияние закупок или продаж, осуществляемых определенным участником рынка, на дина­мику соответствующих мировых цен. Это возможно, в частности, с помо­щью многофакторных экономико-математических моделей, разумеется, при том обязательном условии, что эти закупки или продажи входят в модель в качестве одного из значимых показателей — аргументов. Уста­навливается это влияние, естественно, на опыте прошлого, т.е. базовом периоде.

Критерием наибольшей эффективности в случае выступления на рынке в качестве продавца (экспортера) в течение заданного периода будет макси­мально возможный уровень средневзвешенных продажных цен или макси­мально возможный объем валютных поступлений от реализации заданного количества соответствующей продукции на мировом рынке.

В математической постановке эта задача в общем виде выглядит так:

При условии, что:

где          Qt — общее количество товара, предназначенного к реализации;

St — общая предельная емкость рынка на всем заданном периоде реализации товара.

Следует при этом констатировать, что постановка и успешное реше­ние такого рода оптимизационной задачи реально имеют шанс только в том случае, если участник внешнеэкономической деятельности — конк­ретная фирма или государственная организация — достаточно регулярно выступает на внешнем рынке с относительно крупными продажами или, напротив, закупками соответствующего товара.

И это вполне закономерно, поскольку тактика массированного вы­ступления такого участника становится еще одним из весомых конъюнктуро-образующих факторов формирования рынка, что незамедлительно отра­жается на динамике (как правило, краткосрочной) мировых цен. Наиболее часто это наблюдается на рынках сырьевых товаров, особенно тех, кото­рые относятся к числу биржевых. Известно, что именно последние отли­чаются повышенной динамичностью, почти всегда проявляя заметную реакцию на любое более или менее значимое изменение соотношения теку­щего спроса и предложения.

Не менее важным представляется также и то обстоятельство, что для основных сырьевых товаров понятие «мировая цена» является всегда не только более конкретной и достоверной, но и более доступной всем участ­никам рынка в отличие от многих разновидностей цен на бесчисленное разнообразие ассортимента, например, по машинотехнической продукции.

Важен еще один вопрос, касающийся проблемы объективной вери­фикации, так называемого активного прогноза, о чем уже упоминалось ранее.

В самом деле, учет управляемых параметров в процессе разработки прогноза, а именно к их числу следует отнести факторы крупных закупок и продаж, предопределяет качественный переход от традиционного «пас­сивного» прогноза к его «активной» версии. Иначе говоря, неизбежно начинают действовать обратные связи от первоначально разработанного «пассивного» варианта прогноза вновь к начальному этапу его разработки и, как следствие, к новой прогнозной версии, учитывающей предполага­емую тактику выступления на рынке того или иного его участника.

Общеизвестно, что конъюнктурный прогноз, особенно если он выпол­нен серьезной, авторитетной фирмой или организацией и стал достоянием широких деловых кругов, уже сам по себе оказывает заметное влияние на предполагаемую деятельность (тактику) других участников рынка. Это явление в специальной литературе по прогностике получило название «феномен обратной связи», который часто серьезно осложняет оценку качества и надежности ранее разработанных прогнозов, не учитывающих этого явления. Учесть же это на практике крайне сложно, поскольку управ­ляющие действия того или иного участника рынка редко становятся досто­янием гласности, а сами прогнозы конъюнктуры и мировых цен практи­чески всегда носят конфиденциальный характер и являются коммерческой тайной.

Не редка и другая ситуация, когда в общедоступной печати публику­ются прогнозы, скрытая цель которых, напротив, дезавуировать рынок, стимулировать соответствующий эффект обратной связи в направлении, выгодном той или иной конкретной торговой фирме, что можно рассмат­ривать как один из важных элементов ее деятельности по повышению кон­курентоспособности на мировом рынке.

С точки зрения российских участников международной торговли, осо­бенно в рамках сырьевого сектора, лишь для очень ограниченного круга товаров могут быть использованы функции активного управления рын­ком и то при условии четкой, хорошо организованной и координируемой работы в этом направлении. Пожалуй, наибольшие шансы достижения положительного успеха сегодня можно ожидать при экспорте золота, нефти, газа, платины, палладия, алмазов, никеля, стали, аммиака, мине­ральных удобрений, а также при закупках кофе, какао-бобов, сахара, мяса, где российские фирмы традиционно занимают достаточно серьезные позиции.

Еще более важным представляется прогнозная информация по миро­вому рынку касательно долгосрочных перспектив его развития, поскольку она становится первоосновой для эффективной реализации крупномасш­табных проектов, охватывающих не только область текущих сугубо тор-гово-рыночных отношений, но и первичной материальной их первоосновы, включая развитие соответствующих производств, предшествующих им затрат на НИОКР, организацию обеспечения устойчивого финансирова­ния на долговременной основе с привлечением, как правило, нескольких инвесторов — участников проекта и т.п.

Не будет преувеличением сказать, что именно надежность долгосроч­ных внешнеэкономических прогнозов, оценка вероятности тех или иных возможных вариантов развития рынка являются определяющим условием обеспечения реальной коммерческой эффективности любого инвестицион­ного проекта с внешнеэкономической направленностью. Иллюстрацией последнего может служить уже более 30 лет существующий, но пока еще не реализованный проект освоения меднорудного Удоканского месторож­дения в Восточной Сибири в районе БАМа. Это крупнейшее в России по запасам меди месторождение, расположенное в труднодоступном, слабо­обжитом районе, предполагается разрабатывать с возможным участием иностранного капитала с последующим экспортом медного концентрата.

Ключевым вопросом эффективной реализации этого проекта, привле­чения весьма значительных заемных средств для строительства рудника и его обустройства является не столько поиск соответствующих иностран­ных партнеров-инвесторов, сколько неуверенность в скорой окупаемости предполагаемых инвестиций, что в решающей степени будет зависеть от средне- и особенно долгосрочных перспектив движения цен на медь на мировом рынке, от четко обоснованного ответа на вопрос — в какой сте­пени будут расти эти цены в сопоставлении с общим индексом мировых цен на товары и услуги, со стоимостью кредита и других показателей ми­рового финансового рынка в обозримой перспективе. Именно такого рода надежные прогнозы будут решающим фактором оценки экономической целесообразности освоения этого месторождения и дадут объективную информацию, необходимую для реальной оценки экономической эффек­тивности требующихся капиталовложений и решения, наконец, судьбы этого крупномасштабного проекта. Пока, к сожалению, этим вопросам не придается должного значения.

Долгосрочные прогнозы играют исключительно важную роль при решении задач стратегического характера. В качестве иллюстрации можно указать, например, на крупномасштабную задачу инвестиционного харак­тера, которая в общем виде может быть сформулирована как выбор наи­лучшего объекта (проекта) инвестирования (среди множества других), но строго с позиции интересов инвестора с учетом возможностей и потреб­ностей внутреннего и внешнего рынка, т.е. с ориентацией на экспортную составляющую в расчете на долгосрочную перспективу.

Успешное решение такого рода проблемы потребует наличия уже целой системы взаимосвязанных долгосрочных прогнозов мировых товар­ных рынков, наиболее важными среди которых будут соответствующие прогнозы мировых цен и спроса на различные виды продукции, в производ­ство которых и предполагаются определенные капиталовложения. В каче­стве основной целевой функции этой оптимизационной задачи может быть принят максимально достижимый доход (или прибыль) на вложенный капитал при заданном периоде его окупаемости и обеспечении при этом экономически максимального оправданного масштаба производства соответствующей продукции в рамках рассматриваемых инвестиционных проектов.

Подобная задача представляет несомненный практический интерес, в частности, при выборе конкретного объекта для приложения капитала среди различных горнодобывающих или горно-металлургических проек­тов, расположенных в различных регионах страны, хотя, в принципе, этот же подход правомерен и при рассмотрении пути оптимальных капитало­вложений на более высоком, межотраслевом уровне.

Долгосрочные прогнозы цен на ту или иную продукцию на мировом рынке в сопоставлении с оценками наиболее вероятной себестоимости ее производства на отечественных предприятиях позволят оценить валют­ную эффективность будущего экспорта этого товара и выявить инвести­ционные объекты, наиболее выгодные в обозримой перспективе.

Вместе с тем очевидно, что на этом проблема полностью не исчерпы­вается, поскольку остаются неопределенными максимально допустимые масштабы отечественного производства в рамках наиболее эффективных проектов, т.е. того количества товара, что реально может поглотить внут­ренний и внешние рынки. В последнем случае речь идет об уровне макси­мально возможного экспорта соответствующей российской продукции на мировой рынок с учетом его емкости. Очевидно, что внутренние и внеш­ние потребности будут выступать объективными ограничениями произ­водственной программы проекта и его возможной доходности.

В условиях уже сложившегося зрелого крупномасштабного товарно­го рынка, в целом не лимитированного уровнем производственных воз­можностей и ограниченностью сырьевой базы на рассматриваемый гори­зонт предвидения, экономическая категория потребления того или иного товара на практике тождественна (во всяком случае очень близка) к кате­гории платежеспособной потребности как объективной необходимости в том или ином виде продукции, требующейся обществу для его нормаль­ного функционирования в процессе естественного развития.

В связи с этим с позиции большинства российских участников внешне­экономической деятельности, которые выступают на рынке в подавля­ющем числе случаев в качестве, например, независимых экспортеров, пока еще, к сожалению, занимающих очень скромные сегменты международ­ной торговли по большей части товарных позиций (исключая рынки нефти, газа, платины, палладия, минеральных удобрений и немногих других сырьевых товаров), в долгосрочном плане наибольший интерес для отечест­венных компаний будут представлять не столько потенциально возмож­ные потребности мирового рынка в той или иной продукции и как отправ­ная точка уже сложившийся уровень экспорта из России, сколько наиболее вероятный уровень (либо среднегодовые темпы) его возможного годового прироста. По всей видимости, именно этот показатель рынка может приниматься как наиболее реальный, верхний предел возможного расши­рения и относительно легко достижимого российского экспорта в долго­срочной перспективе.

Суммируя сказанное выше по проблеме нахождения оптимальных направлений капиталовложений в те или иные отрасли и проекты, необхо­димо сказать, что для успешного решения этой задачи требуется следу­ющая информация:

прогнозные оценки по широкому кругу конкретных мировых товарных рынков, представляющих первостепенный внешнеторговый интерес для нашей страны, включая прогнозы цен, потребностей, экспорта и импорта;

прогнозные оценки, характеризующие наиболее вероятные пер­спективы развития российской экономики и внутреннего рынка, его экс­портных возможностей и импортных потребностей;

прогнозы макроэкономического характера по тенденциям разви­тия мировой экономики в целом, что будет рассматриваться как информа­ция, определяющая самые общие предпосылки и фон для разработки всего комплекса необходимых прогнозов, выступая логически необходимым звеном при построении и сравнительной оценке долгосрочных прогнозов внутрироссийского и внешнего рынков по соответствующим товарным позициям.

В итоге такого рода работы появляется реальная возможность объек­тивной сравнительной оценки важнейших технико-экономических пара­метров развития российских отраслей народного хозяйства, в первую оче­редь тех, которые обладают значительным экспортным потенциалом. Это в свою очередь даст возможность сравнить эффективность величины соот­ветствующих затрат (капиталовложений) в различные отрасли хозяйство­вания.

Просчитывая и сопоставляя эти затраты по широкому кругу товар­ных рынков, можно выявить наиболее перспективные из них. В соответ­ствии с такого рода подходом к разработке системы сбалансированных долгосрочных прогнозов, полученные на их основе выводы и рекоменда­ции о предпочтительности тех или иных направлений капиталовложений в российские отрасли с экспертной ориентацией будут не только право­мерными с научно-методической точки зрения, но и, что особенно важно с практической точки зрения, эти выводы будут в значительной мерс объек­тивно представительными, достоверными и независимыми даже от сде­ланных нами альтернативных макроэкономических представлений (пред­посылок) мирового хозяйства в целом.

В общем виде задача оптимального распределения капиталовложе­ний в российские отрасли с экспортной их ориентацией па долговремен­ную перспективу с учетом возможностей и потребностей мирового рынка может быть сформулирована в виде следующей системы неравенств.

 

Пусть    Ц, —- цена единицы/-го товара на мировом рынке (/= 1, 2, 3,..., и); С,  — количество i-ro товара, производимого в нашей стране; Д . — количество j-го товара, потребляемогоу-й отраслью народного хозяйства России (у = 1, 2, 3,..., т); у. — необходимые удельные капиталовложения в производство /-го товара внутри страны.

Количество российского товара {Q), которое может быть экспортиро­вано на мировой рынок, сверх потребностей внутреннего рынка, составит:

(7.4)

При условии, что экспортная валютная выручка от продаж /-го товара российского производства на внешний рынок (Э;) составит

(7.5)

При этом общая валютная выручка от российского экспорта всей номенклатуры рассматриваемых товаров (Эобщ) будет

(7.6)

Принимая, что производство каждого из товаров внутри страны прямо пропорционально капитальным вложениям в эту отрасль (R), т.е.

а общая сумма капиталовложений во все отрасли (Я^) равна

(7.7)

(7.8)

следует, что экспортные возможности России (Q,) будут выражены так:

(7.9)

Далее исходя из уравнений (7.6) и (7.9) следует выразить целевую функцию (критерий оптимальности) полученной задачи — максимизации получения валютной выручки от экспорта рассматриваемых товаров, производимых в нашей стране:

(7.10)

 

при следующих ограничениях:

(7.11)

и

(7.12)

Приведенная система неравенств, базирующаяся на соответствующих долгосрочных прогнозных оценках, даст возможность рассчитать опти­мальную структуру капиталовложений в различные отрасли и производ­ства с учетом потребностей и производственных возможностей россий­ского и внешнего рынков.

Принимая во внимание, что прогнозирование уже по своей природе носит вероятностный и поливариантный характер, одним из основопола­гающих вопросов принятия экономически эффективного хозяйственного решения является обязательный учет в планировании и управлении внешнеэкономической деятельностью объективных возможностей и пре­делов надежного прогнозирования мировых товарных рынков. Задача со­стоит не в том, как вообще избежать возможных потерь, а в том, как их уменьшить, минимизировать.

Решать эту проблему можно по двум направлениям.

Во-первых, путем разработки методов и приемов раннего обнаруже­ния признаков нарождающихся ошибок прогнозирования и соответственно своевременной корректировки прогноза даже в том случае, если этот прог­ноз первоначально охватывал горизонт, превышающий 15-летний период. Мировой опыт свидетельствует, что даже такие весьма долгосрочные прог­нозы следует систематически (по крайней мере 1—2 раза в год) корректи­ровать, стремясь по возможности учесть новейшие тенденции в развитии мирового рынка, вновь появляющиеся факторы и обстоятельства его фор­мирования, по тем или иным причинам не учтенные ранее.

Во-вторых, собственными оперативными действиями и принятием соответствующих управленческих решений в качестве незамедлительной реакции на расхождение прогнозных и фактических тенденций рынка с тем, чтобы принятые мероприятия позволили минимизировать возмож­ные хозяйственные потери.

На практике, однако, часто чрезвычайно трудно выявить тот крити­ческий момент, когда наметившееся расхождение между ранее сделанным прогнозом и фактическим развитием ситуации на рынке требует немед­ленного принятия тех или иных радикальных управленческих решений. Это объясняется тем, что такого рода расхождения могут носить несисте­матический, кратковременный характер и в итоге как бы компенсировать друг друга. Ответить на вопрос о необходимости срочной корректировки  прогноза, как правило, могут лишь очень опытные эксперты, мнения которых часто основываются на их богатом жизненном опыте и просто на интуиции.

Вместе с тем практика убедительно свидетельствует, что необходи­мость гибкого реагирования на нестандартные рыночные проявления тре­бует весьма осторожного, взвешенного и диалектического подхода, поскольку имеет свои неформальные разумные пределы, вытекающие скорее из соображений здравого смысла, чем из каких-либо строгих науч­ных критериев. Так, если прогнозы развития конъюнктуры, например рын­ков сырьевых товаров, которые, как известно, отличаются особой подвиж­ностью и даже нервозностью, будут в корне меняться, скажем, ежемесячно или даже чаще, то акцент должен быть перенесен уже с аспекта гибкого реагирования и необходимости уточнения ранее сделанного прогноза на проблему более общую — на неудовлетворительное качество прогнози­рования и в целом плохую постановку всей работы в этой области.

Очевидно, что в критической рыночной ситуации, когда нет сколько-нибудь надежных прогнозов, оптимальным поведением участников внешнеторговых операций является тактика «скольжения по рынку», т.е. выступать на рынке с продажами или закупками мелкими партиями в рам­ках планируемого количества. Эта тактика, к сожалению, не обещает при­нести какой-либо дополнительной коммерческой выгоды, поскольку не использует благоприятные колебания конъюнктуры, но вместе с тем поз­волит избежать крупных неожиданных потерь.

В связи со сказанным закономерно встает вопрос о методах и объек­тивных подходах к общей оценке экономической эффективности самого процесса прогнозирования в целом как целенаправленной деятельности. Эта проблема с методологической точки зрения оказывается достаточно сложной, она решается не всегда строго доказательно.

В самом общем виде экономический эффект от внешнеторгового прогнозирования (Э) может быть рассчитан как разность между неким дополнительным доходом (Д), полученным исключительно от использо­вания данного прогноза в процессе внешнеторговой деятельности, и фак­тическими затратами (3) на его разработку, т.е.

Э = Д~3.                                                                                                (7.13)

В приведенной формуле несложно определить затраты, понесенные в процессе разработки соответствующего прогноза, включая расходы на заработную плату постоянных сотрудников, привлечение сторонних экс­пертов, использование вычислительной техники, приобретение соответ­ствующей литературы и других информационных источников и пр. Важным в этой связи, как показывает многолетний опыт, является то, что эти затраты практически всегда весьма значительны, поскольку требуют привлечения многих высококвалифицированных специалистов, причем на достаточно   продолжительный период времени. Требования, предъявляемые к ним, очень высоки, поскольку они должны не только обладать широким комп­лексом внешнеэкономических знаний, но и свободно владеть современ­ными методами экономического прогнозирования с использованием средств вычислительной техники и экономико-математических методов. Подобрать таких специалистов и эффективно организовать их работу в рамках единого творческого коллектива в реальных российских условиях весьма сложно. Поэтому осуществлять серьезное прогнозирование миро­вого рынка сегодня под силу только крупным российским компаниям (либо по их заказам соответствующим специализированным организациям), имеющим постоянные деловые интересы во внешнеэкономическом бизнесе.' Еще более сложно реально оценить конкретный экономический эффект от использования внешнеэкономического прогноза на практике. Действительно, каждый прогноз при всей своей важности является лишь одним из многих других факторов, учитываемых в процессе осуществ­ления внешнеэкономической деятельности, и выделить роль и влияние именно этого прогноза в общем итоговом эффекте деятельности фирмы далеко не всегда возможно.

Особенно трудно решать эту задачу при оценке экономической эффективности результатов долгосрочного прогнозирования, где время раз­работки прогноза отдалено многими годами (15 и более лет) до момента фактической его реализации. Проблема еще более осложняется тем обстоя­тельством, что сам процесс долгосрочного прогнозирования носит поли­вариантный характер, многократно корректируется и дополняется в тече­ние прогнозного периода. Практическая ценность такого прогноза состоит не в том, что он предсказал то или иное развитие событий, а прежде всего в том, что он дает многоаспектную объективную картину будущего.

Упрощенный, с методологической точки зрения самый общий под­ход к оценке эффективности прогнозирования, например, краткосрочных (конъюнктурных) прогнозов цеп мировых товарных рынков может быть предложен через увязку конечных прогнозных результатов с их качеством и практической полезностью. Предлагается за определенный период, в течение которого разрабатывались соответствующие прогнозы, рассчитать соотношение успешных прогнозов к их общему числу, принимая при этом под успешными прогнозами только тс, где была правильно предсказана фактическая динамика (понижательная или повышательная) мировых цен, т.е.

где        К'э  — коэффициент эффективности прогнозирования; п, — количество успешных прогнозов; т, — общее количество сделанных прогнозов; t — период, в течение которого делались зги прогнозы.

(7.14)

 

Коэффициенты эффективности краткосрочного прогнозирования мировых цен или, что, по существу, то же самое, что доля (в процентах) успешных краткосрочных прогнозов среднеквартальных мировых цен на многие виды промышленного или сельскохозяйственного сырья, могут быть иллюстрированы фактическими данными (табл. 7.1).

Как видно из приведенных данных, доля успешных прогнозов, пра­вильно предсказавших поквартальную тенденцию мировых цен, по всем без исключения товарам существенно снижается по мерс увеличения горизонта (шагов) прогнозирования, и прогнозные оценки уже не пред­ставляют коммерческого интереса за пределами ранее выявленного периода надежного прогнозирования. Для ряда товаров (сталь сортовая, стальной лист холоднокатаный, олово, аммиак, синтетические волокна, пшеница, кофе) на первых двух шагах прогнозирования коэффициенты эффектив­ности прогнозирования очень высоки. Значит, по этим товарам можно успешно планировать внешнеторговые операции с учетом колебаний конъюнктуры мирового рынка. Напротив, по рынкам меди, каучука нату­рального, хлопку, какао-бобам полученные прогнозы среднеквартальных мировых цен являются существенно менее надежными, и участникам рынка следует использовать прогнозную информацию с большой осторожностью, особенно на период более 2—3 шагов (кварталов).

В связи с этим не случайно то, что именно последние биржевые рынки, отличающиеся исключительной нервозностью и большими амплитудами кратковременных колебаний цен, являются наиболее популярными объек­тами азартной и внешне легкодоступной «биржевой игры», т.е. часто весьма масштабных и массовых операций, проводимых исключительно с целью получения, казалось бы, «легких» доходов на основе быстро меняющейся, но крайне трудно предсказуемой разнице биржевых котировок. Объемы такого рода спекулятивных сделок, практически виртуальных по характеру, которые вовсе не заканчиваются реальным переходом товара от одного владельца к другому, а ограничиваются простой многократной пере­продажей ими контрактов на товар, т.е. передачей «бумаги», сегодня во многие десятки раз превышают масштабы классических традиционных реальных товарных сделок, часто создавая тем самым неуправляемый ажиотажный спрос, биржевые потрясения, паники и кризисы.

Вполне очевидно, что конечная и главная цель разработчика прогно­зов состоит в том, чтобы свести ошибки к возможному минимуму, обеспе­чивающему при данном уровне знаний возможность принятия наиболее эффективных управленческих решений.

Основные термины и определения

Прогноз мирового рынка—- объективное, научно обоснованное, вероятност­ное по своей природе суждение о динамике основных параметров (показателей) анализируемого объекта и об альтернативных вари­антах их возможного развития при условии исполнения заранее принятых гипотез и предпосылок, сформулированных разработ­чиком прогноза для заданной перспективы.

Предвидение — целенаправленная разработка конкретных прогнозов миро­вого рынка в целом или отдельных товарных рынков, которая соз­дает надежную базу для выработки оптимальной тактики и стра­тегии участия страны или отдельной фирмы в международных экономических отношениях.

Вопросы для самоконтроля

Что из себя представляет современный мировой рынок, его отли­чительные черты?

В чем состоит практическая необходимость разработки прогно­зов мирового рынка?

Дайте определение понятия «прогноз мирового рынка»; перечис­лите основные требования, предъявляемые к нему.

Приведите классификацию различных видов прогнозов мирового рынка.

Обоснуйте классификацию прогнозов мирового рынка по пред­мету или объекту прогнозирования.

В чем заключаются особенности классификации прогнозов миро­вого рынка по горизонту или периоду прогнозирования?

Приведите классификацию прогнозов мирового рынка по функ­циональному признаку.

В чем состоят особенности «активных» и «пассивных» прогно­зов, а также прогнозов «предсказательных и предуказательных»?

Как используются краткосрочные прогнозы мировых цен для выработки оптимальной тактики выступления на мировом рынке?

10. Как используются долгосрочные прогнозы мирового рынка для разработки долговременной стратегии развития внешнеэкономи­ческой деятельности?

Литература

Бестужев-Лада И.В. и др. Рабочая книга по прогнозированию/ Под ред. И.В. Бестужева-Лады. М.: Мысль, 1982.

Поляков В.В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования. М.: КНОРУС, 2004.

Поляков В.В. Можно ли доверять прогнозам конъюнктуры и цен на мировых товарных рынках?//Мировая экономика и между­народные отношения. 2002. № 11.

Поляков ВВ. Мировой рынок: вопросы прогнозирования, объек­тивные пределы желаемого и возможного//Внешнеэкономичсский бюллетень. 2001. № 7, 9, 11.

 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ __      МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

Мировой рынок — исторически сложившаяся, постоянно развива­ющаяся система обмена товарами и услугами, базирующаяся на между­народном разделении труда и международных торгово-экономических, валютно-финансовых и кредитных отношениях. Он является сложной сово­купностью международных региональных и товарных рынков, неоднород­ным по составу и крайне динамичным образованием. Современный мировой рынок развивается в условиях все более углубляющейся интернационали­зации хозяйственной жизни, что наглядно проявляется в интенсивном раз­витии устойчивых экономических связей между странами, повсеместном выходе воспроизводственного процесса за рамки национальных границ, международном обобществлении самого процесса производства и быст­ром расширении обмена результатами труда на мировой арене.

Мировой товарный рынок охватывает в первую очередь сферу обра­щения, однако в современном понимании этого термина он ни в коем слу­чае не должен абстрагироваться от более глубинных факторов, формиру­ющих устойчивые средне- и долгосрочные тенденции развития сферы материального производства и потребления.

Мировой товарный рынок отличается сложной иерархической струк­турой и формируется под воздействием широкого круга разнообразных экономических, политических и социальных факторов, что позволяет рас­сматривать его в качестве большой системы с развитой инфраструктурой, относительно автономным поведением слагаемых его элементов или под­систем, находящихся в повседневном взаимодействии при общей их высо­кой активности и способности к адаптации.

Современный мировой рынок — это сложная совокупность различ­ных товаров и услуг; он чутко реагирует на происходящие в мире измене­ния в сфере научно-технического прогресса, в формах и методах между­народной торговли, вопросах мирового ценообразования и участия государств в управлении международными экономическими отношениями на фоне быстро развивающихся и все более углубляющихся процессов интернационализации и глобализации всей хозяйственной жизни мирового сообщества.

Объективный процесс расширения всех форм международного эко­номического сотрудничества и разделения труда неуклонно усиливает воздействие внешнеэкономического фактора в развитии хозяйства и нашей страны, делает насущной необходимостью предвидение возможных резуль­татов, к которым приведут в перспективе те или иные хозяйственные реше­ния. Конечный эффект от такого рода решений в значительной мере будет зависеть от состояния и перспектив развития мирового рынка, причем чрез­вычайно важно, что последний будет в подавляющем числе случаев выс­тупать как объект (деловая среда), в своем развитии практически незави­симый от деятельности каждого из числа иностранных и российских участников международной торговли. В полной мере это относится к таким основополагающим параметрам мирового рынка, как динамика мировых товарных цен, спроса и предложения на подавляющее большинство това­ров и услуг, движение капитала, объемы и структура соответствующего экспорта и импорта по отдельным странам и миру в целом.  

Предвидение как объективно насущная потребность дальнейшего раз­вития общества традиционно занимает важнейшее место в теории и прак­тике управления экономическими процессами. Так, правильная и свое­временная оценка перспектив развития мирового рынка в целом или отдельных его составляющих является непременным условием и предпо­сылкой достижения необходимой эффективности хозяйственного руковод­ства внешнеэкономической деятельностью как на уровне страны в целом, так и применительно к конкретной компании, фирме — участнику между­народной торговли. Предвидение, которое в практической внешнеторго­вой работе выступает в форме прогнозирования, т.е. целенаправленной разработки конкретных прогнозов мирового рынка в целом или отдель­ных товарных рынков, создает надежную базу для выработки оптималь­ной тактики и стратегии участия страны или отдельной фирмы в между­народных экономических отношениях.

При этом внешнеэкономические прогнозы мирового рынка и его отдельных составляющих должны сочетаться и учитывать независимые прогнозы другого характера, в частности, социально-экономические, поли­тические, научно-технические, экологические, демографические и многие другие, составляя в итоге сбалансированное единое информационное поле в рамках общей взаимосвязанной прогнозной системы.

Основу прогнозирования составляют законы диалектики. Принципи­альная возможность составления научно обоснованного внешнеэкономи­ческого прогноза определяется объективным наличием прямой причин­но-следственной преемственности в развитии мирового рынка и международной торговли. Задача разработки надежного, логически дока­зуемого прогноза как раз и состоит в том, чтобы на фоне настоящего со­стояния исследуемого объекта, с учетом его прошлого, найти новейшие элементы зарождающегося будущего и, исследуя основные тенденции и важнейшие факторы, их определяющие, выработать обоснованные суж­дения о наиболее вероятной картине развития анализируемого объекта в рассматриваемой перспективе.

7.1. Сущность понятия «прогноз мирового рынка», его основные виды

Применительно к предмету настоящего исследования наиболее правиль­ным будет следующее определение: прогноз мирового рынка есть объектив­ное, научно обоснованное, вероятностное по своей природе суждение о дина­мике основных параметров (показателей) анализируемого объекта и альтернативных вариантах их возможного развития при условии исполнения заранее принятых гипотез и предпосылок, сформулированных разработ­чиком прогноза для заданной перспективы. Прогноз — это всегда набор возможных исходов (вариантов), сопровождаемый соответствующим спек­тром вероятностей каждого из них. В самом общем случае поливариантный прогноз строится исходя из логической модели: «если..., то...», где «если...» подразумевает определенные предпосылки, допущения и принятые гипо­тезы, а «то...» — соответствующие прогнозные следствия, результаты.

С учетом предпосылок и гипотез, принятых автором прогноза в про­цессе его разработки, он может быть одно- или многовариантным, причем в последнем случае каждый из вариантов должен иметь оценку степени вероятности его исполнения. Объективная природа предвидения будущего позволяет утверждать, что одновариантный прогноз должен всегда рас­сматриваться лишь как частный случай, при условии что именно он явля­ется наиболее вероятным из всех других вариантов, принципиальная воз­можность которых, однако, объективно неизбежна.

Условия неопределенности, объективно и неизбежно сопровожда­ющие любые умозаключения и суждения, касающиеся будущего в развитии исследуемого явления, требуют, чтобы прогнозирование осуществлялось не в виде единственной жесткой последовательности оценки событий и факторов, а в форме гибкого поливариантного построения. Конечная цель прогнозирования — выделить наиболее вероятные, альтернативные пути развития исследуемого объекта из широкой гаммы возможных его состоя­ний, разумеется, при определенном уровне знаний о нем и закладываемых (сформулированных) в прогнозах предпосылках.

Принятие конкретного управленческого решения на основе того или иного варианта прогноза является, таким образом, не чем иным, как аргу­ментированным выбором лишь одного из возможных вариантов поведе­ния в противовес чисто познавательному, пусть даже научно обоснован­ному академическому предвосхищению.

Практика свидетельствует, что в процессе разработки прогноза мирового рынка следует учитывать ряд предъявляемых к нему обязатель­ных требований.

Во-первых, прогноз должен быть научно обоснованным и систем­ным, т.е. разрабатываться на базе тщательного и всестороннего анализа «предыстории» и комплекса всех факторов, которые могут оказать сущест­венное влияние на общую динамику рынка в прошлом, настоящем и в пер­спективе. Чрезвычайно важным является правильный выбор периода предыстории, т.е. «базового периода», на протяжении которого исследу­ются и фиксируются основные определяющие тенденции, характеризу­ющие сущность рынка. Именно правильность выбора необходимого и вместе с тем достаточного по продолжительности «базового периода» в значи­тельной мере предопределяет качество и надежность разрабатываемого прогноза.

Во-вторых, прогноз должен быть доказательным и воспроизводимым, т.е. тот же конечный прогнозный результат мог бы быть получен другим независимым разработчиком теми же или иными методами, но на базе той же исходной информации и принятых предпосылках и гипотезах, положенных в основу прогноза.

В-третьих, прогноз должен, как правило, иметь альтернативный (поливариантный) характер в строгом соответствии с принятыми его авторами-разработчиками предпосылками и гипотезами.

В-четвертых, прогноз должен регулярно корректироваться и обнов­ляться еще в рамках текущего прогнозного периода (горизонта) по мере поступления новейшей информации, т.е. сам процесс прогнозирования должен носить постоянно действующий, непрерывный характер.

В-пятых, прогноз должен быть четко сформулирован и ясно изложен, не допуская в последующем каких-либо неясностей и противоречивых толкований его пользователями.

Внешнеэкономические прогнозы можно классифицировать по следу­ющим основным признакам:

предмету, или объекту, прогнозирования;

горизонту, или периоду, прогнозирования;

функциональному признаку.

Предмет, или объект, прогнозирования, его конкретные прогнозные характеристики (параметры) определяются на этапе постановки прогноз­ной задачи. Их классификация включает общемировые, страновые и отрас­левые показатели производства, потребления, экспорта, импорта, мировых цен, спроса и предложения и т.п., применительно к конкретным товарным рынкам, а также параметры, характеризующие динамику основных финан­совых показателей, инвестиций, движения курсов акции, валют и пр.

Естественно, что конкретный объект прогнозирования диктует и соот­ветствующий набор экономических показателей, анализ определенного круга основополагающих факторов их формирования и, наконец, харак­тер и необходимый объем всей требующейся исходной информационно-статистической базы.

Современная внешнеторговая практика свидетельствует, что перво­степенный интерес представляет прогнозирование мировых цен на основ­ные товары, спрос и предложение на них на мировом рынке. Конкретно для нашей страны, которая, как известно, является традиционно крупным экспортером многих видов промышленного сырья (топливно-энергетиче­ского, черных, цветных и драгоценных металлов, лесоматериалов и др.), а также импортером многих видов сельскохозяйственного сырья (зерно­вых, кофе, какао-бобов, натурального каучука, мяса и др.) с мирового рынка, эти товарные рынки и соответственно перспективы их развития имеют огромное значение. Важно при этом отметить, что именно эти рынки промышленного и сельскохозяйственного сырья в отличие от рынков машинотехнической и другой готовой продукции отличаются крайне высокой подвижностью и, как следствие, большой трудоемкостью и слож­ностью как объекты анализа и прогнозирования.

Горизонт, или период, прогнозирования является важнейшей харак­теристикой прогноза, определяя в решающей степени его надежность, трудоемкость и используемый инструментарий.

Применительно к мировому товарному рынку общепринятым является деление прогнозов на краткосрочные или конъюнктурные—до 1—1,5 лет, среднесрочные — порядка 4—6 лет и долгосрочные — порядка 10—15, реже 20—25 лет. Следует отметить, что границы этих определений в зна­чительной мере условны и диктуются поставленными целями прогнозной задачи и особенностями исследуемого объекта — конкретного товарного рынка.

Нетрудно заметить, что в основе предлагаемой классификации лежит длительность классического экономического цикла мирового воспроиз­водства продолжительностью 4—6 лет, столь характерного для более чем вековой истории развития экономики основных капиталистических стран. Прогнозирование краткосрочное предполагает предвидение отдельных этапов в рамках одного экономического цикла, среднесрочное — самого цикла и главным образом переломов в его развитии и, наконец, долго­срочное — основополагающих тенденций в рамках двух, трех или более экономических циклов.

Временные границы (пределы) научно обоснованного прогнозирования в значительной мере обусловлены двумя обстоятельствами: во-первых, теми задачами, которые ставятся постановщиками проблемы и реализу­ются исполнителями прогнозных разработок в соответствии с уровнем развития производительных сил в обществе, его потребностями и реаль­ными возможностями научно-технического характера, и, во-вторых, естест­венным объективно возможным горизонтом научно обоснованного прог­ноза, логически проистекающего из самой экономической сущности исследуемого явления, его масштабности и устойчивости основных тен­денций, характерных для всей истории его развития.

Приведенная классификация внешнеэкономических прогнозов по горизонту прогнозирования отнюдь не является формальной, поскольку каждый из этих видов прогноза в процессе своей разработки имеет свою специфику и требует учета сугубо своих, только ему присущих факторов формирования мирового рынка. При этом последние по мере увеличения заданного периода прогнозирования имеют все более агрегированную форму и, в противовес микроэкономическому, обобщенный макроэконо­мический характер.

Наиболее логически законченной и хорошо применимой в практике прогнозирования мировых товарных рынков, на наш взгляд, представля­ется классификация прогнозов по функциональному признаку: на исследо­вательские, программные и организационные.

Исследовательский прогноз (его часто также называют поисковым) должен ответить на следующие вопросы: во-первых, как и в каком направ­лении (или направлениях) может изменяться в обозримом будущем анали­зируемый объект и, во-вторых, какие из этих изменений желательны и необходимы с позиций разработчика и пользователя прогноза. Задачей такого прогноза является определение целей для последующего взаимо­действия с этим объектом в виде некоторой проблемы либо комплекса мер, которые требуется четко сформулировать для их последующего решения в течение прогнозного периода.

Программный прогноз должен уже выявить средства достижения желаемых и необходимых результатов, установить промежуток времени, в течение которого будет реализован каждый из возможных вариантов и, наконец, определить степень уверенности в получении некоторого поло­жительного результата по тому или иному варианту. В итоге формули­руются вероятные пути достижения поставленных целей в отношении исследуемого объекта.

В задачу организационного прогноза входит подготовка ответов на следующие вопросы: что собственно нужно сделать, какие финансовые, материально:технические и кадровые ресурсы и необходимый комплекс организационно-технических мероприятий потребуется для практической реализации каждого из возможных вариантов. Результатом прогноза является определение возможных вариантов распределения ресурсов и осу­ществление комплекса конкретных организационно-технических меро­приятий, необходимых для успешного достижения поставленных целей.

Взятые как единое целое эти три типа прогнозов логически дополняют друг друга, предоставляя участнику внешнеэкономической деятельности надежную и полную информацию для принятия оптимальных управлен­ческих решений в соответствии с основными целями и задачами прогно­зирования мировых товарных рынков.

Кроме того, при классификации прогнозов по функциональному признаку часто выделяют так называемые нормативные прогнозы, которые в значительной мере включают понятие и сущность программного и орга­низационного прогнозов, указанных выше. Нормативный прогноз, в отли­чие от исследовательского или поискового, предполагает его построение в обратной последовательности: от заранее сформулированных генераль­ных целей и ориентиров в будущем — обратно в настоящее с четкой фор­мулировкой тех путей развития, условий и средств, которые необходимы для практического достижения поставленных целей. Нормативно-целевой подход к задачам прогнозирования во многом близок к традиционному процессу поэтапного планирования внешнеэкономической деятельности.

Очевидно, что предлагаемая выше классификация внешнеэкономи­ческих прогнозов по функциональному признаку предопределяет и стро­гую последовательность их разработки от исследовательских через про­граммные — к организационным.

В современной научной литературе часто также используют другую, близкую к описанной выше, классификацию прогнозов на активные и пассивные. Под первыми подразумеваются такие, когда разработчик в про­цессе выработки прогноза заранее принимает собственные действия, пред­посылки и управленческие решения, которые целенаправленно формируют желательный для него конечный прогнозный результат. При пассивном прогнозе разработчик, напротив, пытается лишь предсказать варианты развития конечных событий, не имея, однако, возможности как-либо управ­лять этими событиями, формировать их прогноз в нужном, выгодном для себя направлении. Аналогию в последнем случае можно провести с пого­дой: ею трудно управлять, но учитывать прогнозы всем крайне важно.

И наконец, с позиций пользователя прогнозы можно также подразде­лять на предсказательные и предуказательные. Под первым подразумева­ется прогнозное суждение, отражающее один, но всегда наиболее вероят­ный вариант развития событий, т.е. попытки дать конкретный ответ на вопрос «что будет?», оставляя как бы в стороне вероятностную, много­вариантную сущность и природу прогноза, в то же время давая вполне конкретное суждение о перспективах развития анализируемого явления. Такого рода прогнозы наиболее характерны для краткосрочной перспек­тивы, когда крайне ограниченный горизонт прогнозирования не позволяет детально рассматривать и объективно оценивать последствия многовариант­ного сценария. Краткосрочные (конъюнктурные) прогнозы предсказатель­ного характера исходят из предположения, что в прогнозируемом периоде не произойдет каких-либо существенных качественных внутриструктур-ных изменений в развитии исследуемого объекта, касающихся его сущ­ности и основных факторов формирования. Однако будут иметь место неко­торые количественные изменения в рамках тенденций и закономерностей, наблюдавшихся в пределах базового периода предыстории.

Во внешнеэкономической сфере одповариантные прогнозы, носящие ярко выраженный предсказательный характер, наиболее часто используют в процессе разработки оптимальной тактики выступления на рынке на краткосрочную перспективу.

В подавляющем большинстве случаев средне, а тем более долгосроч­ные прогнозы должны обязательно носить предуказатсльный много­вариантный характер, когда разработчик ставит задачу дать по возмож­ности весь набор (веер) возможных направлений развития исследуемого явления на рассматриваемую перспективу, оценивая при этом степень вероятности того или иного варианта. В рамках такого рода прогноза глав­ным будет не просто попытка предвидеть то, что будет, но дать широкую палитру возможных вариантов на базе широкого набора предпосылок и допущений, четко сформулированных в процессе проведения прогнозного исследования. Средне- и долгосрочный характер такого рода прогнозов дает их пользователю реальную возможность для серьезного анализа воз­можных рыночных ситуаций на перспективу и своевременной подготовки мер по их использованию в рамках разработки вариантов стратегии своего поведения на рынке.

Прогнозы предсказательного типа в отличие от прогнозов предуказа-тельных с чисто методологических позиций целенаправленно носят как бы упрощенный одновариантный характер, однако именно благодаря этому они общепонятны, легко интерпретируются и, что особенно важно, в конеч­ном итоге поддаются более четкой оценке степени их реальной сбыва­емое™ и возможности практического использования.

В арсенале современной науки известно более 100 различных мето-. дов и приемов прогнозирования, отличающихся по своему инструмен­тарию, области применения, научной обоснованности и требованиям к исходной информации. Результаты прогнозирования, их качество, дока­зательность и надежность в свою очередь в решающей степени зависят от правильности выбора и корректности использования того или иного метода или их группы (системы), логического соответствия используемых мето­дов объекту исследования и поставленной конечной цели. Опыт свиде­тельствует, что для разработки, например, конъюнктурных прогнозов раз­ных мировых товарных рынков могут применяться одни и те же методы, как два или несколько независимых и различных по своей природе мето­дов часто дополняют друг друга при совместной разработке прогноза по одному из рынков.

Задача прогнозиста состоит в том, чтобы, учитывая специфику объекта прогнозирования, оптимальным образом отобрать и квалифицированно

Весьма характерным примером краткосрочных прогнозов предсказатель­ного типа являются прогнозы Гидрометеоцентра на один или несколько дней, когда предлагается лишь один (но наиболее вероятный) вариант изменения погоды, при   этом, как правило, не сопровождающийся возможными прогнозными альтернати­вами и формулировкой допускаемых при этом предпосылок использовать комплекс доступных ему методов прогнозирования в целях достижения наиболее надежных конечных результатов.

7.2. Прогнозы как исходная основа для принятия эффективных тактических и стратегических решений рыночного поведения

Внешнеэкономические прогнозы в условиях рыночных методов хозяй­ствования, общей неустойчивости, столь свойственной для современного мирового рынка, и высокой изменчивости факторов его формирования выступают в качестве основополагающей исходной информации для приня­тия обоснованных управленческих решений, позволяющих минимизировать коммерческие риски при проведении внешнеэкономических операций.

Именно прогнозы, показывающие, при каких обстоятельствах и с какой вероятностью могут возникать те или иные рыночные тенденции, возмож­ные переломы в их развитии, описывают наиболее вероятные варианты событий. Они не только отвечают на вопрос, что собственно может проис­ходить на рынке, но дают реальную возможность заранее разработать для последующей реализации те или иные организационные мероприятия, которые будет необходимо проводить участнику внешнеторговой деятель­ности для достижения им максимального коммерческого успеха.

Для продавца, например, наличие краткосрочных прогнозов мировых цен будет означать возможность априорной разработки оптимальной тактики выступления на рынке, т.е. целенаправленного распределения своих продаж в течение года с обеспечением максимально возможной экс­портной выручки в периоды наиболее благоприятной конъюнктуры миро­вого рынка. Напротив, для покупателя это даст возможность в течение того же годового периода минимизировать свои суммарные расходы на закупку товара при обеспечении заранее планируемого физического объема импорта.

Как свидетельствует опыт, практическая реализация этой идеи воз­можна в довольно редком числе случаев, прежде всего тогда, когда удается достоверно установить на строго количественной основе влияние закупок или продаж, осуществляемых определенным участником рынка, на дина­мику соответствующих мировых цен. Это возможно, в частности, с помо­щью многофакторных экономико-математических моделей, разумеется, при том обязательном условии, что эти закупки или продажи входят в модель в качестве одного из значимых показателей — аргументов. Уста­навливается это влияние, естественно, на опыте прошлого, т.е. базовом периоде.

Критерием наибольшей эффективности в случае выступления на рынке в качестве продавца (экспортера) в течение заданного периода будет макси­мально возможный уровень средневзвешенных продажных цен или макси­мально возможный объем валютных поступлений от реализации заданного количества соответствующей продукции на мировом рынке.

В математической постановке эта задача в общем виде выглядит так:

При условии, что:

где          Qt — общее количество товара, предназначенного к реализации;

St — общая предельная емкость рынка на всем заданном периоде реализации товара.

Следует при этом констатировать, что постановка и успешное реше­ние такого рода оптимизационной задачи реально имеют шанс только в том случае, если участник внешнеэкономической деятельности — конк­ретная фирма или государственная организация — достаточно регулярно выступает на внешнем рынке с относительно крупными продажами или, напротив, закупками соответствующего товара.

И это вполне закономерно, поскольку тактика массированного вы­ступления такого участника становится еще одним из весомых конъюнктуро-образующих факторов формирования рынка, что незамедлительно отра­жается на динамике (как правило, краткосрочной) мировых цен. Наиболее часто это наблюдается на рынках сырьевых товаров, особенно тех, кото­рые относятся к числу биржевых. Известно, что именно последние отли­чаются повышенной динамичностью, почти всегда проявляя заметную реакцию на любое более или менее значимое изменение соотношения теку­щего спроса и предложения.

Не менее важным представляется также и то обстоятельство, что для основных сырьевых товаров понятие «мировая цена» является всегда не только более конкретной и достоверной, но и более доступной всем участ­никам рынка в отличие от многих разновидностей цен на бесчисленное разнообразие ассортимента, например, по машинотехнической продукции.

Важен еще один вопрос, касающийся проблемы объективной вери­фикации, так называемого активного прогноза, о чем уже упоминалось ранее.

В самом деле, учет управляемых параметров в процессе разработки прогноза, а именно к их числу следует отнести факторы крупных закупок и продаж, предопределяет качественный переход от традиционного «пас­сивного» прогноза к его «активной» версии. Иначе говоря, неизбежно начинают действовать обратные связи от первоначально разработанного «пассивного» варианта прогноза вновь к начальному этапу его разработки и, как следствие, к новой прогнозной версии, учитывающей предполага­емую тактику выступления на рынке того или иного его участника.

Общеизвестно, что конъюнктурный прогноз, особенно если он выпол­нен серьезной, авторитетной фирмой или организацией и стал достоянием широких деловых кругов, уже сам по себе оказывает заметное влияние на предполагаемую деятельность (тактику) других участников рынка. Это явление в специальной литературе по прогностике получило название «феномен обратной связи», который часто серьезно осложняет оценку качества и надежности ранее разработанных прогнозов, не учитывающих этого явления. Учесть же это на практике крайне сложно, поскольку управ­ляющие действия того или иного участника рынка редко становятся досто­янием гласности, а сами прогнозы конъюнктуры и мировых цен практи­чески всегда носят конфиденциальный характер и являются коммерческой тайной.

Не редка и другая ситуация, когда в общедоступной печати публику­ются прогнозы, скрытая цель которых, напротив, дезавуировать рынок, стимулировать соответствующий эффект обратной связи в направлении, выгодном той или иной конкретной торговой фирме, что можно рассмат­ривать как один из важных элементов ее деятельности по повышению кон­курентоспособности на мировом рынке.

С точки зрения российских участников международной торговли, осо­бенно в рамках сырьевого сектора, лишь для очень ограниченного круга товаров могут быть использованы функции активного управления рын­ком и то при условии четкой, хорошо организованной и координируемой работы в этом направлении. Пожалуй, наибольшие шансы достижения положительного успеха сегодня можно ожидать при экспорте золота, нефти, газа, платины, палладия, алмазов, никеля, стали, аммиака, мине­ральных удобрений, а также при закупках кофе, какао-бобов, сахара, мяса, где российские фирмы традиционно занимают достаточно серьезные позиции.

Еще более важным представляется прогнозная информация по миро­вому рынку касательно долгосрочных перспектив его развития, поскольку она становится первоосновой для эффективной реализации крупномасш­табных проектов, охватывающих не только область текущих сугубо тор-гово-рыночных отношений, но и первичной материальной их первоосновы, включая развитие соответствующих производств, предшествующих им затрат на НИОКР, организацию обеспечения устойчивого финансирова­ния на долговременной основе с привлечением, как правило, нескольких инвесторов — участников проекта и т.п.

Не будет преувеличением сказать, что именно надежность долгосроч­ных внешнеэкономических прогнозов, оценка вероятности тех или иных возможных вариантов развития рынка являются определяющим условием обеспечения реальной коммерческой эффективности любого инвестицион­ного проекта с внешнеэкономической направленностью. Иллюстрацией последнего может служить уже более 30 лет существующий, но пока еще не реализованный проект освоения меднорудного Удоканского месторож­дения в Восточной Сибири в районе БАМа. Это крупнейшее в России по запасам меди месторождение, расположенное в труднодоступном, слабо­обжитом районе, предполагается разрабатывать с возможным участием иностранного капитала с последующим экспортом медного концентрата.

Ключевым вопросом эффективной реализации этого проекта, привле­чения весьма значительных заемных средств для строительства рудника и его обустройства является не столько поиск соответствующих иностран­ных партнеров-инвесторов, сколько неуверенность в скорой окупаемости предполагаемых инвестиций, что в решающей степени будет зависеть от средне- и особенно долгосрочных перспектив движения цен на медь на мировом рынке, от четко обоснованного ответа на вопрос — в какой сте­пени будут расти эти цены в сопоставлении с общим индексом мировых цен на товары и услуги, со стоимостью кредита и других показателей ми­рового финансового рынка в обозримой перспективе. Именно такого рода надежные прогнозы будут решающим фактором оценки экономической целесообразности освоения этого месторождения и дадут объективную информацию, необходимую для реальной оценки экономической эффек­тивности требующихся капиталовложений и решения, наконец, судьбы этого крупномасштабного проекта. Пока, к сожалению, этим вопросам не придается должного значения.

Долгосрочные прогнозы играют исключительно важную роль при решении задач стратегического характера. В качестве иллюстрации можно указать, например, на крупномасштабную задачу инвестиционного харак­тера, которая в общем виде может быть сформулирована как выбор наи­лучшего объекта (проекта) инвестирования (среди множества других), но строго с позиции интересов инвестора с учетом возможностей и потреб­ностей внутреннего и внешнего рынка, т.е. с ориентацией на экспортную составляющую в расчете на долгосрочную перспективу.

Успешное решение такого рода проблемы потребует наличия уже целой системы взаимосвязанных долгосрочных прогнозов мировых товар­ных рынков, наиболее важными среди которых будут соответствующие прогнозы мировых цен и спроса на различные виды продукции, в производ­ство которых и предполагаются определенные капиталовложения. В каче­стве основной целевой функции этой оптимизационной задачи может быть принят максимально достижимый доход (или прибыль) на вложенный капитал при заданном периоде его окупаемости и обеспечении при этом экономически максимального оправданного масштаба производства соответствующей продукции в рамках рассматриваемых инвестиционных проектов.

Подобная задача представляет несомненный практический интерес, в частности, при выборе конкретного объекта для приложения капитала среди различных горнодобывающих или горно-металлургических проек­тов, расположенных в различных регионах страны, хотя, в принципе, этот же подход правомерен и при рассмотрении пути оптимальных капитало­вложений на более высоком, межотраслевом уровне.

Долгосрочные прогнозы цен на ту или иную продукцию на мировом рынке в сопоставлении с оценками наиболее вероятной себестоимости ее производства на отечественных предприятиях позволят оценить валют­ную эффективность будущего экспорта этого товара и выявить инвести­ционные объекты, наиболее выгодные в обозримой перспективе.

Вместе с тем очевидно, что на этом проблема полностью не исчерпы­вается, поскольку остаются неопределенными максимально допустимые масштабы отечественного производства в рамках наиболее эффективных проектов, т.е. того количества товара, что реально может поглотить внут­ренний и внешние рынки. В последнем случае речь идет об уровне макси­мально возможного экспорта соответствующей российской продукции на мировой рынок с учетом его емкости. Очевидно, что внутренние и внеш­ние потребности будут выступать объективными ограничениями произ­водственной программы проекта и его возможной доходности.

В условиях уже сложившегося зрелого крупномасштабного товарно­го рынка, в целом не лимитированного уровнем производственных воз­можностей и ограниченностью сырьевой базы на рассматриваемый гори­зонт предвидения, экономическая категория потребления того или иного товара на практике тождественна (во всяком случае очень близка) к кате­гории платежеспособной потребности как объективной необходимости в том или ином виде продукции, требующейся обществу для его нормаль­ного функционирования в процессе естественного развития.

В связи с этим с позиции большинства российских участников внешне­экономической деятельности, которые выступают на рынке в подавля­ющем числе случаев в качестве, например, независимых экспортеров, пока еще, к сожалению, занимающих очень скромные сегменты международ­ной торговли по большей части товарных позиций (исключая рынки нефти, газа, платины, палладия, минеральных удобрений и немногих других сырьевых товаров), в долгосрочном плане наибольший интерес для отечест­венных компаний будут представлять не столько потенциально возмож­ные потребности мирового рынка в той или иной продукции и как отправ­ная точка уже сложившийся уровень экспорта из России, сколько наиболее вероятный уровень (либо среднегодовые темпы) его возможного годового прироста. По всей видимости, именно этот показатель рынка может приниматься как наиболее реальный, верхний предел возможного расши­рения и относительно легко достижимого российского экспорта в долго­срочной перспективе.

Суммируя сказанное выше по проблеме нахождения оптимальных направлений капиталовложений в те или иные отрасли и проекты, необхо­димо сказать, что для успешного решения этой задачи требуется следу­ющая информация:

прогнозные оценки по широкому кругу конкретных мировых товарных рынков, представляющих первостепенный внешнеторговый интерес для нашей страны, включая прогнозы цен, потребностей, экспорта и импорта;

прогнозные оценки, характеризующие наиболее вероятные пер­спективы развития российской экономики и внутреннего рынка, его экс­портных возможностей и импортных потребностей;

прогнозы макроэкономического характера по тенденциям разви­тия мировой экономики в целом, что будет рассматриваться как информа­ция, определяющая самые общие предпосылки и фон для разработки всего комплекса необходимых прогнозов, выступая логически необходимым звеном при построении и сравнительной оценке долгосрочных прогнозов внутрироссийского и внешнего рынков по соответствующим товарным позициям.

В итоге такого рода работы появляется реальная возможность объек­тивной сравнительной оценки важнейших технико-экономических пара­метров развития российских отраслей народного хозяйства, в первую оче­редь тех, которые обладают значительным экспортным потенциалом. Это в свою очередь даст возможность сравнить эффективность величины соот­ветствующих затрат (капиталовложений) в различные отрасли хозяйство­вания.

Просчитывая и сопоставляя эти затраты по широкому кругу товар­ных рынков, можно выявить наиболее перспективные из них. В соответ­ствии с такого рода подходом к разработке системы сбалансированных долгосрочных прогнозов, полученные на их основе выводы и рекоменда­ции о предпочтительности тех или иных направлений капиталовложений в российские отрасли с экспертной ориентацией будут не только право­мерными с научно-методической точки зрения, но и, что особенно важно с практической точки зрения, эти выводы будут в значительной мерс объек­тивно представительными, достоверными и независимыми даже от сде­ланных нами альтернативных макроэкономических представлений (пред­посылок) мирового хозяйства в целом.

В общем виде задача оптимального распределения капиталовложе­ний в российские отрасли с экспортной их ориентацией па долговремен­ную перспективу с учетом возможностей и потребностей мирового рынка может быть сформулирована в виде следующей системы неравенств.

 

Пусть    Ц, —- цена единицы/-го товара на мировом рынке (/= 1, 2, 3,..., и); С,  — количество i-ro товара, производимого в нашей стране; Д . — количество j-го товара, потребляемогоу-й отраслью народного хозяйства России (у = 1, 2, 3,..., т); у. — необходимые удельные капиталовложения в производство /-го товара внутри страны.

Количество российского товара {Q), которое может быть экспортиро­вано на мировой рынок, сверх потребностей внутреннего рынка, составит:

(7.4)

При условии, что экспортная валютная выручка от продаж /-го товара российского производства на внешний рынок (Э;) составит

(7.5)

При этом общая валютная выручка от российского экспорта всей номенклатуры рассматриваемых товаров (Эобщ) будет

(7.6)

Принимая, что производство каждого из товаров внутри страны прямо пропорционально капитальным вложениям в эту отрасль (R), т.е.

а общая сумма капиталовложений во все отрасли (Я^) равна

(7.7)

(7.8)

следует, что экспортные возможности России (Q,) будут выражены так:

(7.9)

Далее исходя из уравнений (7.6) и (7.9) следует выразить целевую функцию (критерий оптимальности) полученной задачи — максимизации получения валютной выручки от экспорта рассматриваемых товаров, производимых в нашей стране:

(7.10)

 

при следующих ограничениях:

(7.11)

и

(7.12)

Приведенная система неравенств, базирующаяся на соответствующих долгосрочных прогнозных оценках, даст возможность рассчитать опти­мальную структуру капиталовложений в различные отрасли и производ­ства с учетом потребностей и производственных возможностей россий­ского и внешнего рынков.

Принимая во внимание, что прогнозирование уже по своей природе носит вероятностный и поливариантный характер, одним из основопола­гающих вопросов принятия экономически эффективного хозяйственного решения является обязательный учет в планировании и управлении внешнеэкономической деятельностью объективных возможностей и пре­делов надежного прогнозирования мировых товарных рынков. Задача со­стоит не в том, как вообще избежать возможных потерь, а в том, как их уменьшить, минимизировать.

Решать эту проблему можно по двум направлениям.

Во-первых, путем разработки методов и приемов раннего обнаруже­ния признаков нарождающихся ошибок прогнозирования и соответственно своевременной корректировки прогноза даже в том случае, если этот прог­ноз первоначально охватывал горизонт, превышающий 15-летний период. Мировой опыт свидетельствует, что даже такие весьма долгосрочные прог­нозы следует систематически (по крайней мере 1—2 раза в год) корректи­ровать, стремясь по возможности учесть новейшие тенденции в развитии мирового рынка, вновь появляющиеся факторы и обстоятельства его фор­мирования, по тем или иным причинам не учтенные ранее.

Во-вторых, собственными оперативными действиями и принятием соответствующих управленческих решений в качестве незамедлительной реакции на расхождение прогнозных и фактических тенденций рынка с тем, чтобы принятые мероприятия позволили минимизировать возмож­ные хозяйственные потери.

На практике, однако, часто чрезвычайно трудно выявить тот крити­ческий момент, когда наметившееся расхождение между ранее сделанным прогнозом и фактическим развитием ситуации на рынке требует немед­ленного принятия тех или иных радикальных управленческих решений. Это объясняется тем, что такого рода расхождения могут носить несисте­матический, кратковременный характер и в итоге как бы компенсировать друг друга. Ответить на вопрос о необходимости срочной корректировки  прогноза, как правило, могут лишь очень опытные эксперты, мнения которых часто основываются на их богатом жизненном опыте и просто на интуиции.

Вместе с тем практика убедительно свидетельствует, что необходи­мость гибкого реагирования на нестандартные рыночные проявления тре­бует весьма осторожного, взвешенного и диалектического подхода, поскольку имеет свои неформальные разумные пределы, вытекающие скорее из соображений здравого смысла, чем из каких-либо строгих науч­ных критериев. Так, если прогнозы развития конъюнктуры, например рын­ков сырьевых товаров, которые, как известно, отличаются особой подвиж­ностью и даже нервозностью, будут в корне меняться, скажем, ежемесячно или даже чаще, то акцент должен быть перенесен уже с аспекта гибкого реагирования и необходимости уточнения ранее сделанного прогноза на проблему более общую — на неудовлетворительное качество прогнози­рования и в целом плохую постановку всей работы в этой области.

Очевидно, что в критической рыночной ситуации, когда нет сколько-нибудь надежных прогнозов, оптимальным поведением участников внешнеторговых операций является тактика «скольжения по рынку», т.е. выступать на рынке с продажами или закупками мелкими партиями в рам­ках планируемого количества. Эта тактика, к сожалению, не обещает при­нести какой-либо дополнительной коммерческой выгоды, поскольку не использует благоприятные колебания конъюнктуры, но вместе с тем поз­волит избежать крупных неожиданных потерь.

В связи со сказанным закономерно встает вопрос о методах и объек­тивных подходах к общей оценке экономической эффективности самого процесса прогнозирования в целом как целенаправленной деятельности. Эта проблема с методологической точки зрения оказывается достаточно сложной, она решается не всегда строго доказательно.

В самом общем виде экономический эффект от внешнеторгового прогнозирования (Э) может быть рассчитан как разность между неким дополнительным доходом (Д), полученным исключительно от использо­вания данного прогноза в процессе внешнеторговой деятельности, и фак­тическими затратами (3) на его разработку, т.е.

Э = Д~3.                                                                                                (7.13)

В приведенной формуле несложно определить затраты, понесенные в процессе разработки соответствующего прогноза, включая расходы на заработную плату постоянных сотрудников, привлечение сторонних экс­пертов, использование вычислительной техники, приобретение соответ­ствующей литературы и других информационных источников и пр. Важным в этой связи, как показывает многолетний опыт, является то, что эти затраты практически всегда весьма значительны, поскольку требуют привлечения многих высококвалифицированных специалистов, причем на достаточно   продолжительный период времени. Требования, предъявляемые к ним, очень высоки, поскольку они должны не только обладать широким комп­лексом внешнеэкономических знаний, но и свободно владеть современ­ными методами экономического прогнозирования с использованием средств вычислительной техники и экономико-математических методов. Подобрать таких специалистов и эффективно организовать их работу в рамках единого творческого коллектива в реальных российских условиях весьма сложно. Поэтому осуществлять серьезное прогнозирование миро­вого рынка сегодня под силу только крупным российским компаниям (либо по их заказам соответствующим специализированным организациям), имеющим постоянные деловые интересы во внешнеэкономическом бизнесе.' Еще более сложно реально оценить конкретный экономический эффект от использования внешнеэкономического прогноза на практике. Действительно, каждый прогноз при всей своей важности является лишь одним из многих других факторов, учитываемых в процессе осуществ­ления внешнеэкономической деятельности, и выделить роль и влияние именно этого прогноза в общем итоговом эффекте деятельности фирмы далеко не всегда возможно.

Особенно трудно решать эту задачу при оценке экономической эффективности результатов долгосрочного прогнозирования, где время раз­работки прогноза отдалено многими годами (15 и более лет) до момента фактической его реализации. Проблема еще более осложняется тем обстоя­тельством, что сам процесс долгосрочного прогнозирования носит поли­вариантный характер, многократно корректируется и дополняется в тече­ние прогнозного периода. Практическая ценность такого прогноза состоит не в том, что он предсказал то или иное развитие событий, а прежде всего в том, что он дает многоаспектную объективную картину будущего.

Упрощенный, с методологической точки зрения самый общий под­ход к оценке эффективности прогнозирования, например, краткосрочных (конъюнктурных) прогнозов цеп мировых товарных рынков может быть предложен через увязку конечных прогнозных результатов с их качеством и практической полезностью. Предлагается за определенный период, в течение которого разрабатывались соответствующие прогнозы, рассчитать соотношение успешных прогнозов к их общему числу, принимая при этом под успешными прогнозами только тс, где была правильно предсказана фактическая динамика (понижательная или повышательная) мировых цен, т.е.

где        К'э  — коэффициент эффективности прогнозирования; п, — количество успешных прогнозов; т, — общее количество сделанных прогнозов; t — период, в течение которого делались зги прогнозы.

(7.14)

 

Коэффициенты эффективности краткосрочного прогнозирования мировых цен или, что, по существу, то же самое, что доля (в процентах) успешных краткосрочных прогнозов среднеквартальных мировых цен на многие виды промышленного или сельскохозяйственного сырья, могут быть иллюстрированы фактическими данными (табл. 7.1).

Как видно из приведенных данных, доля успешных прогнозов, пра­вильно предсказавших поквартальную тенденцию мировых цен, по всем без исключения товарам существенно снижается по мерс увеличения горизонта (шагов) прогнозирования, и прогнозные оценки уже не пред­ставляют коммерческого интереса за пределами ранее выявленного периода надежного прогнозирования. Для ряда товаров (сталь сортовая, стальной лист холоднокатаный, олово, аммиак, синтетические волокна, пшеница, кофе) на первых двух шагах прогнозирования коэффициенты эффектив­ности прогнозирования очень высоки. Значит, по этим товарам можно успешно планировать внешнеторговые операции с учетом колебаний конъюнктуры мирового рынка. Напротив, по рынкам меди, каучука нату­рального, хлопку, какао-бобам полученные прогнозы среднеквартальных мировых цен являются существенно менее надежными, и участникам рынка следует использовать прогнозную информацию с большой осторожностью, особенно на период более 2—3 шагов (кварталов).

В связи с этим не случайно то, что именно последние биржевые рынки, отличающиеся исключительной нервозностью и большими амплитудами кратковременных колебаний цен, являются наиболее популярными объек­тами азартной и внешне легкодоступной «биржевой игры», т.е. часто весьма масштабных и массовых операций, проводимых исключительно с целью получения, казалось бы, «легких» доходов на основе быстро меняющейся, но крайне трудно предсказуемой разнице биржевых котировок. Объемы такого рода спекулятивных сделок, практически виртуальных по характеру, которые вовсе не заканчиваются реальным переходом товара от одного владельца к другому, а ограничиваются простой многократной пере­продажей ими контрактов на товар, т.е. передачей «бумаги», сегодня во многие десятки раз превышают масштабы классических традиционных реальных товарных сделок, часто создавая тем самым неуправляемый ажиотажный спрос, биржевые потрясения, паники и кризисы.

Вполне очевидно, что конечная и главная цель разработчика прогно­зов состоит в том, чтобы свести ошибки к возможному минимуму, обеспе­чивающему при данном уровне знаний возможность принятия наиболее эффективных управленческих решений.

Основные термины и определения

Прогноз мирового рынка—- объективное, научно обоснованное, вероятност­ное по своей природе суждение о динамике основных параметров (показателей) анализируемого объекта и об альтернативных вари­антах их возможного развития при условии исполнения заранее принятых гипотез и предпосылок, сформулированных разработ­чиком прогноза для заданной перспективы.

Предвидение — целенаправленная разработка конкретных прогнозов миро­вого рынка в целом или отдельных товарных рынков, которая соз­дает надежную базу для выработки оптимальной тактики и стра­тегии участия страны или отдельной фирмы в международных экономических отношениях.

Вопросы для самоконтроля

Что из себя представляет современный мировой рынок, его отли­чительные черты?

В чем состоит практическая необходимость разработки прогно­зов мирового рынка?

Дайте определение понятия «прогноз мирового рынка»; перечис­лите основные требования, предъявляемые к нему.

Приведите классификацию различных видов прогнозов мирового рынка.

Обоснуйте классификацию прогнозов мирового рынка по пред­мету или объекту прогнозирования.

В чем заключаются особенности классификации прогнозов миро­вого рынка по горизонту или периоду прогнозирования?

Приведите классификацию прогнозов мирового рынка по функ­циональному признаку.

В чем состоят особенности «активных» и «пассивных» прогно­зов, а также прогнозов «предсказательных и предуказательных»?

Как используются краткосрочные прогнозы мировых цен для выработки оптимальной тактики выступления на мировом рынке?

10. Как используются долгосрочные прогнозы мирового рынка для разработки долговременной стратегии развития внешнеэкономи­ческой деятельности?

Литература

Бестужев-Лада И.В. и др. Рабочая книга по прогнозированию/ Под ред. И.В. Бестужева-Лады. М.: Мысль, 1982.

Поляков В.В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования. М.: КНОРУС, 2004.

Поляков В.В. Можно ли доверять прогнозам конъюнктуры и цен на мировых товарных рынках?//Мировая экономика и между­народные отношения. 2002. № 11.

Поляков ВВ. Мировой рынок: вопросы прогнозирования, объек­тивные пределы желаемого и возможного//Внешнеэкономичсский бюллетень. 2001. № 7, 9, 11.

 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ __      МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ